クイズで詰まった言葉を、
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• Clear Databanksは、Custom Projectの1周の最後（タスク9）に入っている「掃除係」。タスク1〜7に溜まった中間生成物を削除する。
• タスク8（Final OOS）は削除の対象外。最終検証を通った合格ロジックはここに残る。
• 掃除するので、次の周は新しいロジックだけを検証できる。掃除しないと、前の周で不合格になったロジックまで再び検証してしまう。
• 配布設定では有効。これがあるおかげで、操作していない間（寝ている間）も合格ロジックを継続して作れる。

Custom Projectは、ロジックを作り（タスク1）、いくつもの検証で順に篩にかけ（タスク2〜7）、最後にFinal OOS（タスク8）で確かめる。各タスクにはDatabank（ロジックの置き場）があり、検証の途中にいるロジックがそこに溜まっている。これが「中間生成物」。

最後まで残ったロジックだけがタスク8に入る。残りは途中で落とされたか、まだ途中にいる。

掃除しないまま次の周へ進むと、中間生成物が残ったままになり、前の周で不合格になったロジックまで再び検証してしまう。同じ作業の繰り返しになり、新しいロジックの検証に時間を使えない。

掃除すれば、周回のたびに新しいロジックだけが検証され、合格ロジックだけがタスク8に雪だるま式に溜まる。掃除が終わると、先頭のタスク1へ戻って次の周が始まる。

注意：タスク10（Go To Task）がオフだと、1周で止まる。実機の確認では初期状態でオフになっていたため、周回させたい場合はオンにする（SQX画面ガイド、2026-09-16）。

検証の途中のロジックも残して見たいときだけ、一時的に無効にする。

1. Clear Databanksを無効にする（Progressタブのタスク一覧で、右のトグルを切り替える）
2. Custom Projectを開始する
3. 1周が終わった時点で停止する
4. 必要な中間生成物を別の場所へ退避する

無効のまま複数周続けてはいけない。同じロジックが再検証される。

だから、合格ロジックは出た時点でSQX形式のファイルとしてPCに保存するのが安全（手順編11）。Databankで8 Finalを開き、保存する行を選び、左下のSave → Save to SQX format。SQX形式にはロジックの設定・検証情報・ソースコードのすべてが入る。

• 配布設定ではClear Databanksは有効。普段は触らない
• タスク8（Final）は掃除の対象外
• 合格ロジックはSQX形式のファイルで保存するのがおすすめ（SQX内で別Databankへ移す方法は、操作制限があって管理が複雑になりやすい）

• Custom ProjectのProgressタブで、タスク9 Clear databanksが有効（トグルがオン）になっていることを確認する
• 周回させたいなら、タスク10 Go To Taskもオンになっているか確認する
• 8.Final OOSに合格ロジックが溜まったら、Save to SQX formatでPCに保存する
• Clear all databanksのボタンは押さない

• 過去データの準備は3ステップ：①箱を作る → ②箱に過去データを入れる → ③クローンしてサーバー時間に合わせる。
• クローン（Clone to timezone）の目的は、Dukascopyの元データ（世界標準時UTC+0）を、プロップファームのサーバー時間に合わせた複製にすること。
• 夏時間・冬時間の切り替えはDST=Yesにして自動対応させる。Noのままだと、夏の間だけ1時間ずれる。
• 「過去データを入れる場所」はDatabankではなくData Manager。Databankは作ったロジックの置き場。

Dukascopyから落とした元データは、世界標準時（UTC+0）の時刻で並んでいる。一方、プロップファームのチャート（サーバー時間）は別の時刻で動いている（Fintokeiは冬GMT+2・夏GMT+3）。この2つの時計はずれている。

ローソク足は「何時から何時までの値動きを1本にまとめるか」で形が変わる。時計がずれたままだと、実際に運用するチャートとは区切りの違う足でバックテストすることになる。たとえば、本来5本のはずの週の日足が6本になるなど、不自然な足が生まれる。

SQXはローソク足の形から優位性を探すので、不自然な足が混じると正確な検証ができない。経済指標（雇用統計など）の発生時刻もずれる。

そこで、値動きの中身は変えず、時刻の目盛りだけをプロップファームの時計に付け替えた複製（クローン）を作り、その複製でバックテストする。

DST ＝ Daylight Saving Time（夏時間・サマータイム）。夏の間だけ時計を1時間進める制度で、アメリカやヨーロッパなどで使われている（日本は使っていない）。

FXのサーバー時間はこの夏時間に従うので、同じ「午前0時」でも夏と冬で実際の時刻が1時間ずれる。Fintokeiは冬GMT+2、夏GMT+3。DST=Yesにしておけば、選択したタイムゾーンの規則に従って夏時間・冬時間が自動で切り替わる。

DST=Noにすると、夏時間を無視して1年中同じ時差に固定される。冬のGMT+2に固定した場合、夏（GMT+3）の間だけ、データが1時間ずれたままになる。

※GMTとUTCは厳密には定義が違うが、GMT+2とUTC+2は同じ2時間の時差を表す。サーバー時間がGMT+2なら、SQX側はUTC+2に対応させる。

🔴 9/26のライブで訂正：Fintokeiの夏時間は欧州式ではなく米国式だった（切り替えは3/8と11/1。欧州式は3/29と10/25）。マサさんがサポートに4回問い合わせ、実データでも確認した。今後FintokeiではSQXで EST+7（New York trading hours） を選ぶ。時差の幅は同じで、違うのは切り替え日だけ（3月の約3週間だけ1時間ずれ、金曜の足が土曜に1本出ることがある）。作成済みのロジックはRetesterで時差を変えて測り直し、大差が無ければそのままでよい（のむらさん「ほぼ差異は出ない認識」）。FTMOがどちらの夏時間かは未確認。

1. プロップファーム公式サイトでサーバー時間を確認する（例：Fintokei＝冬GMT+2・夏GMT+3）
2. Data Managerで元のData symbolを選び、Tools → Clone to timezone
3. Clone data symbol postfixは、TimeframeとClone timeを使う設定にする（銘柄名の後ろに時間足とタイムゾーンが自動で付く。例：M1、UTC+2）。ここでのTimeframeはロジックの時間足ではなく、ダウンロードした元データの種類（今回はM1）
4. Time zoneはUTC+2、DSTはYes、Remove weekendsはチェックしない
5. Proceedで作成。作成後、一覧のTime zoneがサーバー時間と一致しているか必ず確認

DSTをNoのまま作ってしまったら：DST=Yesでクローンを作り直す。教材に作り直しの手順は書かれていないが、クローンは元のData symbolから作る複製なので、元データはそのまま使える（不足データを補うときも、選ぶのは変換前の元のData symbolで、クローンではダウンロードできない）。

• M1データを取得する（通常の検証用）。多数のロジックが10個程度に絞れた段階で、最終確認としてTickデータを使う
• プロップファームのサーバー時間は、必ず公式情報で確認する
• DSTはYes
• 作成後にTime zoneの一致を確認する

• Data Managerで、使っているクローンのTime zoneがUTC+2、DSTがYesになっているか確認する
• DST=Noで作ってしまったクローンがあれば、DST=Yesで作り直す
• 不足データを補うときは、クローンではなく、変換前の元のData symbolを選ぶ

• ナンピン＝含み損が出ているポジションに、さらに買い増し（売り増し）して、平均の取得価格を有利な方向へ動かそうとする手法。
• 両建て＝同じ銘柄で、買いと売りを同時に持つ手法。
• どちらも損を確定させずに先送りできる。資金が多いほど、しばらく持ちこたえられてしまう。
• 持ちこたえている間に相場が戻ると、「うまくいった」という間違った成功体験が残り、いつか一撃で資産を失う。

1.1000でユーロドルを1ロット買った。1.0900まで下がったので、もう1ロット買い足した。平均の取得価格は(1.1000＋1.0900)÷2＝1.0950。1.0950まで戻れば損益はゼロで、1.1000まで戻らなくても取り返せる。

これが「効いて見える」理由。ただし、そこから下がり続けると、保有量は2ロット、4ロットと増え、損失が雪だるま式に大きくなる。

1ロット買いを持っている。下がってきたので、1ロット売りも持った。買いと売りの損益が打ち消し合うので、口座の損益は動かなくなり、「損が止まった」ように見える。

ただし、含み損はそのまま残る。スプレッドやスワップのコストは、買いにも売りにもかかる。どちらかを決済するタイミングを外すと、損が広がる。

だから、うまくいっている間は、危険な運用をしていることに気づけない。プロップファームの厳しいルール（日次-5%・全体-10%などの失格ライン）は、こうした運用を早い段階で強制的に止めてくれる仕組みでもある。

• AFCのロジックは、損切り（SL）と利確（PT）が必須の設計。損を先送りせず、負けは負けとして小さく確定させる。
• SQXのMoney managementにはSimple Martingale MM（負けたら賭け金を倍にする方式）があるが、AFCでは使わない。ナンピンと同じ「負けを取り返しにいく」発想。
• 追加エントリー・両建て・ナンピンの扱いは、プロップファームや口座タイプごとに規約が違う（スタートダッシュライブ1）。使う前に規約を確認する。

• 資金が多い人ほど、危険な運用でもしばらく耐えられてしまい、間違った成功体験を積む
• 厳格な検証とプロップファームのルールは、一時しのぎの手法に頼らない運用をするためにある
• ロジックは、一時的な大勝ちではなく、期待値とリスク管理を軸に作る

• SQXのMoney managementで、Simple Martingale MMを選んでいないことを確認する
• 生成・保存したロジックが、損切り（SL）と利確（PT）を持っていることを確認する
• プロップファーム（Fintokei）の規約で、追加エントリー・両建て・ナンピンの扱いを確認する

• Builder＝SQXの中で、売買ルールの候補を大量に作って過去データでふるう機能。「作る係」。
• SQ Edge＝チャットで仮説を固めて、Builderに「何を探すか」の設計図（CFX）を渡すWebアプリ。
• のむらさんの配布CFX＝1本目のタスクがBuild（＝Builder）で、そのあとに検証が何段も続く生産ライン一式。
• 3つは競合する道具ではなく、前後につながる工程。どれを通っても、生まれた候補は同じ厳しさで検証する。

Builderは、部品（指標・エントリー・決済の種類）を組み合わせて何千〜何万通りも作り、良いもの同士を掛け合わせて改良し（遺伝的アルゴリズム）、合格条件を満たしたものだけをDatabankに残す。

ただし、通ったものは「過去にたまたま合っていただけ」かもしれない候補。大量に作って良いものを選ぶ以上、偶然の当たり（過剰最適化）が必ず混ざる。だからRetesterでの試し直し、Monte Carlo、未使用期間での測り直しが後ろに続く。選んだあとに未使用の期間で測り直したら、数字が約半分に縮んだ実例もある。

1. 仮説とエッジ（なぜ勝てるのか）
2. 銘柄・時間足・セッション
3. エントリー条件
4. エグジット（損切り・トレーリングなど）
5. リスク・資金管理
6. SQXで再現できるか（使う部品がSQXにあるか）

6つ確定するとCFXをダウンロードできる。検証の合格ラインはここでは決めない。

Builderに部品を広く渡して「何でもいいから良いものを」と頼むと、候補は大量に出るが、理屈のない偶然の当たりが混ざりやすい。SQ Edgeで「トレンド中は押し目で入り直す人が多いので、流れの方向に伸びやすい」のような仮説を先に決めると、理由のある型の範囲だけを探させられる。範囲が狭い分、出てきたロジックがなぜ勝てるのか説明しやすい。

ただし、検証が不要になるわけではない。9/24にFTMO用に直した版では、生成を2003〜2016年、OOSを2017〜2021年にして、2022〜2026年には触れずにRetesterの最終試験用に残した。

• ふだんは配布CFXをそのまま回す（のむらさん「手順編では設定をそのまま実行」）
• SQ EdgeのCFXはBuilderへ。Custom Projectsに読み込むものではない
• SQ Edge製の候補も、配布CFXで回した14本と同じ厳しさで別に検証する

• SQ Edgeで仮説を1つ固め、6項目を確定させてCFXをダウンロードする
• ダウンロードしたCFXのデータ・期間・コストを、使う口座（FTMOなど）の条件に合わせてから、Builderに読み込んで回す
• 検証用に、生成にもOOSにも使わない期間を最後まで残しておく
• Builderから出た候補を、Retester・別の市場・残しておいた期間で検証する（実例：押し目のビルドは9/25に合格5,000本で上限に達して自動終了。9/26にカスタムプロジェクト「02_USDJPY_H1_FTMO_押し目」を作り、ビルド・掃除・最初に戻る工程をオフにして、5,000本を1.Buildに読み込んだ。検証の工程だけを通して絞り込む）
• （未検証）SQ Edgeの設計図を配布CFXの1本目（Build）に差し込めるか試す。できれば、仮説から検証まで一度で回せる

• 確かめる順番は①取引回数 → ②Stability → ③PF → ④ドローダウン → ⑤月の連続マイナス。決めきれないときに年平均リターン・Stagnation、最後に勝率。
• Ret/DDは期間が長いほど大きくなるので、期間の違うロジック同士は比べられない。「いくつ以上なら良い」という基準も無い。
• リスク%はCFXに入っていない。RetesterのMoney managementで入れて測り直すと、書き出すEAのソースがその値を覚える。
• 合計リスクは失格ラインから逆算して、その半分くらいに抑える（Fintokeiの-3%なら合計1.5%）。ただし合格率を上げるために下げすぎず、本当に運用するロットで受けてよい。
• 運用が始まったら、Monte Carloの下位5%をずっと下回るロジックは機械的に入れ替える。

• 資産曲線の形：1〜3回の大勝ちに頼る階段状の曲線は、5〜10本の構成なら避ける（50本規模なら入れてよい）。
• 最近止まっていないか：昔は良かったが最近止まっているロジックは、相場環境（レジーム）が変わって優位性を失った可能性がある。月別の赤も、昔より直近を優先して判断してよい。
• 分散：「唯一正解だとしたら分散」。時間足・銘柄に加えて、ロジックの型（ブレイクアウト・トレンド・反転など）もずらす。金はどの銘柄とも相関しにくく、入れたほうがよい。
• 本数：3〜5本から。1〜2本だと半年マイナスが普通に出る。多いぶんには問題ない。

リスク%は、何本で組むかで変わるのでCFXには入っていない。組む本数が決まったら、Retesterで次のとおり入れて測り直す。

そのほかのData（銘柄・H1・手数料・スプレッド・スワップ）とTrading options（Exit on Fridayはスイングなら決済しない、Sessionは No session）は配布CFXと揃え、ATMはオフ、Cross checksは Disable all。期間は全期間でよい。測り直してから書き出したEAのソースにはこの値が入るので、MT5側で変える必要はない。

1本あたりの%は、失格ラインから逆算して決める。のむらさんはFintokeiの同時保有-3%に対して合計1.5%（3本なら1本0.5%）。FTMOには同時保有-3%のルールが無く、関係するのは1日-5%・最大-10%。

一方で、ロットを下げるほどProp Monte Carloの合格率は必ず上がる。合格率を上げる目的で下げすぎず、本当に運用する適正ロットで受けてよい。下げると合格まで1年半〜2年かかることもある。ロット（口座の大きさ）を上げるのは、ロジックとエッジを固めたあとの一番最後。

手数料はコミッション・スプレッド・スワップ・スリッページの4種類。スプレッドは固定ではなく、経済指標・早朝・週明けに大きく開く。Fintokeiで損切りを1%の位置に置いていた人が、日本時間5〜6時にスプレッドが約80pipsまで開いて日次ルールで一発失格した例がある。FintokeiのEURUSDは平均0.3pipsが朝6時台に22pips。同じ時刻のFTMOは別の通貨ペアでFintokeiの約4分の1（31pips）だった。

対策は「広がりに合わせてスプレッドを設定して測る」か「その時間の前に決済する」。H1で日をまたぐEAは、この時間帯を通ることを前提に考える。

松本さんのスプレッド観測所で分かったFTMOの姿（2026-09-27確認・計測10日分の仮の値）：

• 開き方が違う：Fintokeiは最初の10〜15分だけ鋭く跳ねる「高く短い山」。FTMOは6:00〜7:00の1時間まるごと広い値が続き、7:00ちょうどに戻る「低く広い台地」。「6時を過ぎたらすぐ入る」は通らない
• 時刻：FTMOのサーバー0時（ロールオーバー）＝日本6時。1日の損失上限-5%の数え直しは日本7時。つまり朝の跳ねは「1日の終わり」に来る
• 含み損の数え方：FTMOにはFintokeiの-3%ルールが無く、含み損は1日-5%（日本7:00の残高から、スワップ・手数料込み）の中で数える
• 入口が安く、滞在が高い：跳ねは低いが、スワップはFintokeiより重い（EURUSD買いで年-3.5%程度）
• bp（ベーシスポイント）：1bp＝0.01%＝1万円あたり1円。pipsは銘柄ごとに重みが違うので、銘柄をまたいだ手数料の重さはbpで比べる。FX主要通貨ではEURUSDが最軽量（0.08bp）

受講生Aさんの14本に当てた計算（1本0.35%・10万ドル・2017〜2021）：約半分の取引が日をまたぐ。6時台に持っていた全部に最大値が乗るとして、上乗せは普通の日で約0.16%、最悪の朝で1.78%。その日の決済損・含み損と重ねた最悪の日は-3.72%で、1日-5%には届かない。データが増えて最大値が上がったら計算し直す。

• 最初の受験は優位性の最終確認。Prop Monte Carloの100%も「1000回中1000回」にすぎず、100%の準備は無い。6割できたら挑戦してよい。
• 過剰最適化を1つで見抜ける指標は無い。だから運用後のメンテナンスが要る。実際の成績がMonte Carloの下位5%をずっと下回り続けたら、機械的に入れ替える。
• MT5の右上の帽子アイコンが青なら稼働中。土日はチャートが止まって見える。

• 基準は正解ではなく目安。自分の理想（月の回数・勝率など）を条件に入れておくと、運用に入ってからのずれが小さい
• 分散が唯一の正解に近い
• 意識すべきはレバレッジではなく失格ライン
• ロットを上げるのは一番最後

• 14本それぞれのPFをデータバンクで見て、2.2（遅くとも3）を超えるものが無いか確かめる
• 1本ずつの月の連続マイナスを確かめる。9/26の照合では、4か月以上の連続マイナスが無いのは2本だけ（ポートフォリオ全体は最長3か月で基準内）。入れ替えるか、全体で見る方針を取るか決める
• EURUSDの2.3.121は2022〜2026の直近12か月・24か月ともマイナス。「最近止まっている」に当たるか判断する
• 1本0.35%のままでよいか、失格ラインの半分（1日-5%に対して合計2.5%）の考え方と、実測（最大同時保有11本・最悪の日約-2.9%）を並べて決める
• FTMOのサーバーの夏時間が欧州式か米国式かを確かめる。違っていたらRetesterで時差を変えて測り直す
• 朝のスプレッド拡大を想定して、スプレッドを広げた条件で14本を測り直す
• 運用前に、ロジックごとの入れ替え基準（Monte Carloの下位5%）を決めておく

• SQXの一覧に「Logic Type Icon」列を足すと、ロジックを開かずに「何を狙う型か［どう入るか］｜何で絞るか」が1行で分かる。例：Breakout [STOP] | Volatility
• SQX公式の分類ではなく、部品（Entry Building Blocks）の名前からの推定。儲かるかどうかとは関係ない。
• 使い道は偏りの点検。のむらさんは「時間足や銘柄だけでなく、ロジックの型もずらす」と勧めている。

アイコンの濃さは、型の判定がどれだけ確かか（Confidence）。濃い＝High、薄い＝Low。Lowのものだけ人が中身を確かめればよい。

• 14本：確認できた13本のうちBreakout系が7本、Mean Reversion 2、Trend 2、Filter/Context 1、Unknown 1。入り方は13本すべて [STOP]
• 押し目の5,000本：ほぼTrend/Momentum [MARKET]。型も入り方も14本と違うので、合格が出れば分散に効く

• 一覧（Databank）の表示を LogicView にして、Logic Type Icon列を見る
• ポートフォリオに入れる候補を並べ、型と入り方が偏っていないか確かめる
• Confidenceが低い（アイコンが薄い）ロジックは、Results → Source code をAIに貼って中身を確かめる
• 導入で列が出ないときは、Code Editorで Compile all →「reload UI」で Yes

• ロング＝買い（Buy）、ショート＝売り（Sell）。MT5のボタンは Buy と Sell だけ。
• 買うのはAsk、売るのはBid。その差がスプレッド。
• 通貨ペアは「左の通貨1単位が右の通貨でいくらか」。USDJPY＝1ドルが何円か。
• 1ロット＝10万通貨（左の通貨で数える）。USDJPYなら約1,600万円。
• レバレッジは借金ではなく倍率。実際の倍率は自分のロットで決まる。
• 手数料はコミッション・スプレッド・スワップ・スリッページの4種類。

• 手取り＝値動きの利益−4種類の手数料。だからSQXのデータにスプレッド・スワップ・コミッションをきちんと入れて作る
• システムトレードは損切りと損失額を先に決めるので、レバレッジを毎回気にしない。プロップで意識すべきは失格ライン
• 手数料を知っていること自体が優位性